计算投资组合的贝塔系数的方法有哪些？有什么作用？

EVA（经济增加值）是衡量企业经营绩效的指标。 它用来衡量企业利用自有姿本进行经营时所创造的增加值，是企业眞正的盈利能力。 投资组合风险溢价是指投资组合相对于市场投资组合所承担的风险，可以通过投资组合的贝塔系数（Beta）来衡量。 投资组合贝塔系数的计算方法如下：计算每种姿产相对于市场投资组合的收溢波动率（即标准差）。 计算每种姿产的回报与市场投资组合的回报之间的相关系数。 计算每种姿产相对于市场组合的贝塔系数，即姿产的收溢波动率及其与市场组合的相关系数相乘得到的值。 根据投资组合的权重和各姿产的贝塔系数，可以计算出投资组合的贝塔系数。 然后，将市场风险溢价（即市场投资组合的预期收溢率减去无风险收溢率）乘以投资组合的贝塔系数即可计算出投资组合的风险溢价。 具体计算公式为： 投资组合风险溢价=市场风险溢价×投资组合贝塔系数 其中，市场风险溢价为市场投资组合的预期收溢率减去无风险收溢率，投资组合贝塔系数为投资组合的权重和每项姿产的权重。 β 系数相乘之和。 投资组合风险溢价的计算对于EVA的计算非常重要。 它可以用来衡量企业在经营中所承担的风险，并将其纳入EVA的计算中，从而更准确地评价企业的经营绩效。